Сравнение EIPX с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Tema Electrification ETF (VOLT).
EIPX и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | -4.24% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPX показывает доходность 21.23%, а VOLT немного ниже – 20.35%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и VOLT
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
EIPX vs. VOLT — Ранг доходности на риск
EIPX
VOLT
Сравнение EIPX c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.93 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.60 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 6.40 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 19.96 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.93 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и VOLT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и VOLT
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и VOLT
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -23.40% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -10.00% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.52% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -5.56% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.21% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и VOLT
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 9.05% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 15.74% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 21.48% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 23.85% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 23.85% | -8.66% |