Сравнение EIPX с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и United States Oil Fund LP (USO).
EIPX и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и USO
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.
Доходность на риск
EIPX vs. USO — Ранг доходности на риск
EIPX
USO
Сравнение EIPX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.22 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.97 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.14 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | -0.19 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и USO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и USO
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и USO
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -98.19% | +82.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -20.39% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -86.80% | +84.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -75.21% | +72.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 11.77% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и USO
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 22.21% | -19.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 29.81% | -21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 39.35% | -23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 34.40% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 38.33% | -23.14% |