PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

EIPX и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с NVDAEIPX с VRAIEIPX с HAPEIPX с AAXJ
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий EIPX и PSI

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

EIPX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.39

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.87

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

5.63

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

20.32

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.39

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.51

+0.73

Корреляция

Корреляция между EIPX и PSI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и PSI

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и PSI

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-62.96%

+47.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-18.67%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-7.31%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-16.05%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.17%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и PSI

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

15.33%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

29.78%

-21.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

43.67%

-27.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

37.34%

-22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

34.67%

-19.48%