PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIPX с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIPX и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и PSCE


2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%5.07%-6.80%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.


EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
10 лет*

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Energy Income Partners Strategy ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Сравнение комиссий EIPX и PSCE

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.


Доходность на риск

EIPX vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIPXPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.67

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.75

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

5.85

+1.85

EIPX vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIPXPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

-0.09

+1.33

Корреляция

Корреляция между EIPX и PSCE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и PSCE

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PSCE в 1.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и PSCE

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и PSCE.


Загрузка...

Показатели просадок


EIPXPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-96.21%

+80.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-25.44%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-75.44%

+73.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-58.66%

+56.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

7.60%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и PSCE

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIPXPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.36%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

18.75%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

35.63%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

38.13%

-22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

43.44%

-28.25%