PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с PSCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while PSCE is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.58%/yr vs 13.95%/yr for PSCE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 43.61%.

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
43.61%
6 месяцев
35.01%
1 год
66.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.97%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и PSCE

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		43.61%-9.00%-5.47%5.07%-6.80%

Correlation

The correlation between EIPX and PSCE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between EIPX and PSCE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIPX и PSCE

Секторы
EIPX
PSCE

Энергетика

69.5%
98.6%

Коммунальные услуги

26.1%

-

Промышленность

4.2%

-

Технологии

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
PSCE
98.6%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
PSCE

-

Промышленность

EIPX
4.2%
PSCE

-

Технологии

EIPX
0.2%
PSCE

-

Сырьевые материалы

EIPX

-

PSCE
1.4%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

PSCE

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

PSCE

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

PSCE

-

Финансовые услуги

EIPX

-

PSCE
0.1%

Здравоохранение

EIPX

-

PSCE

-

Недвижимость

EIPX

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY

Доходность на риск

EIPX vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.48

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.08

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

7.05

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

17.65

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.48

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.09

+1.30

Просадки

Сравнение просадок EIPX и PSCE

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-96.21%

+80.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-9.41%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-44.57%

+29.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-74.48%

+72.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-58.84%

+56.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.75%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и PSCE

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 4.07%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.99%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

18.55%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

26.82%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

37.44%

-22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

43.25%

-28.20%

Сравнение комиссий EIPX и PSCE

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и PSCE

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности PSCE в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.82%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and PSCE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.99%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs PSCE's -96.21%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 13.95% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 13.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.82% for PSCE.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.29% for PSCE.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор