PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с MDST

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPX returned 31.45% vs 21.20% for MDST. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 17.52%.

EIPX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.56%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.32%
1 год
31.45%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
1.11%
1 месяц
4.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
16.46%
1 год
21.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и MDST

2026 (YTD)20252024
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.73%11.44%7.22%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		17.52%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between EIPX and MDST is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between EIPX and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIPX и MDST

Секторы
EIPX
MDST

Энергетика

69.5%
100.0%

Коммунальные услуги

26.1%

-

Промышленность

4.2%

-

Технологии

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
MDST
100.0%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
MDST

-

Промышленность

EIPX
4.2%
MDST

-

Технологии

EIPX
0.2%
MDST

-

Сырьевые материалы

EIPX

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

EIPX

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

MDST

-

Финансовые услуги

EIPX

-

MDST

-

Здравоохранение

EIPX

-

MDST

-

Недвижимость

EIPX

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

EIPX vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.76

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.54

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

3.16

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.05

8.95

+12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.76

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.24

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EIPX и MDST

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-14.19%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-6.74%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.36%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.17%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.37%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и MDST

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.67%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.52%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.39%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.08%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

16.12%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

16.12%

-1.07%

Сравнение комиссий EIPX и MDST

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и MDST

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MDST в 9.12%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.12%10.22%6.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and MDST have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDST has higher volatility (4.52%) compared to EIPX (3.67%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, EIPX leads with 31.45% vs 21.20% for MDST. On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 31.45% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

MDST has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 2.68% for EIPX.

They also come from different issuers: First Trust and Westwood. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.80% for MDST.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор