Сравнение EIPX с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
EIPX и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и KNG
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
EIPX vs. KNG — Ранг доходности на риск
EIPX
KNG
Сравнение EIPX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.38 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.64 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.47 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 1.70 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.38 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.49 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и KNG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и KNG
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и KNG
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -35.12% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -10.55% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -6.79% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.10% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.94% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и KNG
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 7.47% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 13.64% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.63% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.30% | -2.11% |