Сравнение EIPX с GXPE
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while GXPE is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPX показывает доходность 21.06%, а GXPE немного выше – 21.32%.
EIPX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 21.32%
- 6 месяцев
- 22.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPX и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.06% | 4.59% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 21.32% | 4.62% |
Correlation
The correlation between EIPX and GXPE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. GXPE — Ранг доходности на риск
EIPX
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIPX c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPX | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPX и GXPE
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, примерно равная максимальной просадке GXPE в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -14.89% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -13.88% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.71% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 20.71% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.71% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.71% | -5.68% |
Сравнение комиссий EIPX и GXPE
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и GXPE
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GXPE в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 3.48% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.99% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and GXPE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.99% for GXPE.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор