PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. EIPX is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.58%/yr vs 61.46%/yr for FTXL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%11.58%

Correlation

The correlation between EIPX and FTXL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.32

The correlation between EIPX and FTXL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPX и FTXL

Секторы
EIPX
FTXL

Энергетика

69.5%

-

Коммунальные услуги

26.1%

-

Промышленность

4.2%
0.5%

Технологии

0.2%
99.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
FTXL

-

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
FTXL

-

Промышленность

EIPX
4.2%
FTXL
0.5%

Технологии

EIPX
0.2%
FTXL
99.5%

Сырьевые материалы

EIPX

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

EIPX

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

FTXL

-

Финансовые услуги

EIPX

-

FTXL

-

Здравоохранение

EIPX

-

FTXL

-

Недвижимость

EIPX

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

EIPX vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
6.00

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
5.56

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.75

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

14.86

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

55.40

-33.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.97, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

6.00

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.93

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EIPX и FTXL

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-43.87%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-14.51%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-41.57%

+26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.24%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-10.55%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.88%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и FTXL

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 4.07%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

14.14%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

29.04%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

35.94%

-24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

36.03%

-20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

34.25%

-19.20%

Сравнение комиссий EIPX и FTXL

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и FTXL

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and FTXL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.46% vs 21.58% for EIPX. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.46% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.13% for FTXL.

EIPX is categorized as Energy Equities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор