PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

EIPX и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с NVDAEIPX с VRAIEIPX с HAPEIPX с AAXJ
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий EIPX и AIRR

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

EIPX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.29

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.99

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

5.06

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

17.74

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.29

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.63

+0.61

Корреляция

Корреляция между EIPX и AIRR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и AIRR

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и AIRR

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-42.37%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-13.09%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-7.14%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.50%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.73%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и AIRR

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

11.05%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

19.75%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

28.33%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

25.08%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

26.15%

-10.96%