Сравнение EIPI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
EIPI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 12.38% | 12.83% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPI и XOMO
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
EIPI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
EIPI
XOMO
Сравнение EIPI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 3.35 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.55 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между EIPI и XOMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и XOMO
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и XOMO
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -18.90% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -15.24% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -5.12% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -7.05% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 6.69% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и XOMO
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 6.57% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 13.81% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 22.02% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 18.46% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 18.46% | -5.22% |