PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

EIPI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и USOY

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%10.78%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий EIPI и USOY

EIPI берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.71

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.16

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.78

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

5.23

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOY равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.23

+0.40

Корреляция

Корреляция между EIPI и USOY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и USOY

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и USOY

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-17.46%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.70%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.97%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-6.55%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

8.34%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и USOY

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

12.05%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

18.34%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

25.35%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

22.35%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

22.35%

-9.11%