PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

EIPI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и TCAL

2026 (YTD)2025
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%4.22%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий EIPI и TCAL

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.09

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.05

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.15

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

-0.52

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.09

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

-0.06

+1.68

Корреляция

Корреляция между EIPI и TCAL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и TCAL

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и TCAL

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-7.24%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-7.24%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.27%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-1.61%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.16%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и TCAL

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.39%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.60%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

11.67%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.66%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

11.66%

+1.58%