PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

EIPI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и PAPI

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.17%12.38%12.83%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

EIPI

1 день
-0.49%
1 месяц
1.92%
С начала года
15.17%
6 месяцев
17.66%
1 год
19.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий EIPI и PAPI

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.82

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.23

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.08

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

4.62

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.82

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.02

+0.66

Корреляция

Корреляция между EIPI и PAPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и PAPI

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.67%9.71%6.31%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и PAPI

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-14.27%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.59%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.82%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.57%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и PAPI

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.58%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.21%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

7.51%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.14%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.96%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

11.96%

+1.28%