PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с MAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 23.89% vs 14.55% for MAGY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -0.35%.

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и MAGY

2026 (YTD)2025
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%9.10%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%

Correlation

The correlation between EIPI and MAGY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов EIPI и MAGY

Секторы
EIPI
MAGY

Энергетика

62.8%

-

Коммунальные услуги

31.0%

-

Промышленность

5.5%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EIPI
62.8%
MAGY

-

Коммунальные услуги

EIPI
31.0%
MAGY

-

Промышленность

EIPI
5.5%
MAGY

-

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
MAGY

-

Коммуникационные услуги

EIPI

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

MAGY

-

Финансовые услуги

EIPI

-

MAGY
99.9%

Здравоохранение

EIPI

-

MAGY

-

Недвижимость

EIPI

-

MAGY

-

Технологии

EIPI

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

EIPI vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.01

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.39

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

1.02

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

3.40

+14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.01

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.61

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EIPI и MAGY

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-14.29%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-14.29%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.51%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.69%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

4.30%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и MAGY

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеют волатильность 3.71% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.79%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

11.34%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

14.41%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

14.58%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

14.58%

-1.50%

Сравнение комиссий EIPI и MAGY

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и MAGY

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности MAGY в 36.92%

ПозицияTTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and MAGY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (3.79%) compared to EIPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 14.55% for MAGY. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 6.72% for EIPI.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.99% for MAGY.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор