Сравнение EIPI с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
EIPI и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPI и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 12.38% | 12.83% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPI и KNG
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
EIPI vs. KNG — Ранг доходности на риск
EIPI
KNG
Сравнение EIPI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.38 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.64 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.47 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 1.70 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.38 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.49 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между EIPI и KNG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и KNG
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и KNG
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -35.12% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.55% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.79% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -4.10% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.94% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и KNG
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.36% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 7.47% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 13.64% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 13.63% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 17.30% | -4.06% |