PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

EIPI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и IGLD

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%10.78%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий EIPI и IGLD

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.69

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.17

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.27

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.64

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.06

+0.57

Корреляция

Корреляция между EIPI и IGLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и IGLD

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и IGLD

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-18.59%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-17.56%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-10.51%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-5.01%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.13%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и IGLD

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

10.62%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

21.23%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

23.76%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

14.90%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

14.86%

-1.62%