Сравнение EIPI с HYGW
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. EIPI is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, EIPI returned 19.90% vs 6.26% for HYGW. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
EIPI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.66%
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.35M | $2.85M | $2.19M | |
| $537.93K | $611.73K | $789.35K |
Сравнение доходности по годам EIPI и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 12.38% | 13.14% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 6.19% | 4.09% |
Correlation
The correlation between EIPI and HYGW is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.21 |
The correlation between EIPI and HYGW shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. HYGW — Ранг доходности на риск
EIPI
HYGW
Сравнение EIPI c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.46 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 15.43 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPI и HYGW
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -5.49% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -1.82% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.09% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.59% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.41% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и HYGW
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 0.88% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 2.35% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 2.94% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 4.61% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 4.61% | +8.39% |
Сравнение комиссий EIPI и HYGW
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и HYGW
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.80% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and HYGW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPI has higher volatility (3.15%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs HYGW's -5.49%.
On 1-year performance, EIPI leads with 19.90% vs 6.26% for HYGW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 19.90% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 6.80% for EIPI.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор