PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с GPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 22.68% vs 20.96% for GPIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.39%.

EIPI

1 день
0.63%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
13.65%
С начала года
16.51%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.39%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и GPIX

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		16.51%12.38%13.14%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.39%16.25%14.51%

Correlation

The correlation between EIPI and GPIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.25

The correlation between EIPI and GPIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPI и GPIX

Секторы
EIPI
GPIX

Энергетика

63.2%
3.2%

Коммунальные услуги

31.3%
2.2%

Промышленность

4.9%
7.7%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.2%

Энергетика

EIPI
63.2%
GPIX
3.2%

Коммунальные услуги

EIPI
31.3%
GPIX
2.2%

Промышленность

EIPI
4.9%
GPIX
7.7%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
GPIX
1.7%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

GPIX
4.4%

Финансовые услуги

EIPI

-

GPIX
10.9%

Здравоохранение

EIPI

-

GPIX
8.3%

Недвижимость

EIPI

-

GPIX
1.8%

Технологии

EIPI

-

GPIX
39.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с MLPD.LEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с GPIQ
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

EIPI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.93

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.68

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.73

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

13.07

+0.87

EIPI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и GPIX

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-17.50%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-7.71%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.43%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.47%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.61%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и GPIX

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.95%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.86%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.89%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

13.78%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

13.78%

-0.72%

Сравнение комиссий EIPI и GPIX

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и GPIX

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности GPIX в 8.09%

ПозицияTTM202520242023
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.71%9.71%6.31%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and GPIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (4.03%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, EIPI leads with 22.68% vs 20.96% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 22.68% return vs 20.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 6.71% for EIPI.

They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.29% for GPIX.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор