PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

EIPI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и FYEE

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.49%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий EIPI и FYEE

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

EIPI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.52

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

7.97

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.95

+0.68

Корреляция

Корреляция между EIPI и FYEE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и FYEE

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и FYEE

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-18.79%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.60%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.26%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.40%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.21%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и FYEE

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.93%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.49%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

15.88%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

14.31%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

14.31%

-1.07%