PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с DJIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

EIPI и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и DJIA

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.83%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Сравнение комиссий EIPI и DJIA

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

EIPI vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIDJIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.52

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.83

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.75

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

3.05

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.52

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.59

+1.04

Корреляция

Корреляция между EIPI и DJIA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и DJIA

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности DJIA в 11.42%

TTM2025202420232022
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%0.00%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и DJIA

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и DJIA.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-16.91%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-9.20%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.23%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-3.63%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.25%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и DJIA

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.12%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

6.08%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.05%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.32%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

11.32%

+1.92%