PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с FFGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у FFGAX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EIPCX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.68% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAX

Сравнение комиссий EIPCX и FFGAX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.63

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.14

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.63

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

18.80

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.72

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между EIPCX и FFGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и FFGAX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности FFGAX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и FFGAX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-57.71%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-14.67%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-27.29%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-48.61%

+20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.31%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-20.00%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.84%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и FFGAX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.16%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.76%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

20.49%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.56%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

22.56%

-9.26%