PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с VOLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. EINC is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, EINC returned 26.00% vs 65.79% for VOLT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности EINC и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и VOLT

2026 (YTD)20252024
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%-3.40%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between EINC and VOLT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.31

Over the past year, the correlation between EINC and VOLT has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EINC и VOLT

Секторы
EINC
VOLT

Энергетика

99.5%
5.0%

Промышленность

2.5%
48.1%

Коммунальные услуги

0.6%
31.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Энергетика

EINC
99.5%
VOLT
5.0%

Промышленность

EINC
2.5%
VOLT
48.1%

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
VOLT
31.2%

Сырьевые материалы

EINC

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

EINC

-

VOLT

-

Финансовые услуги

EINC

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

EINC

-

VOLT

-

Недвижимость

EINC

-

VOLT

-

Технологии

EINC

-

VOLT
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

EINC vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.25

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.07

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

7.38

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

20.55

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.25

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.49

-1.46

Просадки

Сравнение просадок EINC и VOLT

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-23.40%

-64.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.96%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-4.12%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.29%

-5.17%

-39.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.21%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и VOLT

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 6.39%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.84%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

17.12%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

20.39%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

24.11%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

24.11%

+1.32%

Сравнение комиссий EINC и VOLT

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и VOLT

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EINC and VOLT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to EINC (6.39%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 26.00% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: VanEck and Tema. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор