Сравнение EINC с SMHX
EINC (VanEck Energy Income ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, EINC returned 33.52% vs 75.18% for SMHX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности EINC и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 29.71%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 7.11% | 13.94% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between EINC and SMHX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between EINC and SMHX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EINC и SMHX
Секторы
EINC
SMHX
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
EINC
SMHX
-
Промышленность
EINC
SMHX
-
Коммунальные услуги
EINC
SMHX
-
Сырьевые материалы
EINC
-
SMHX
-
Коммуникационные услуги
EINC
-
SMHX
-
Потребительский циклический сектор
EINC
-
SMHX
-
Потребительский защитный сектор
EINC
-
SMHX
-
Финансовые услуги
EINC
-
SMHX
-
Здравоохранение
EINC
-
SMHX
-
Недвижимость
EINC
-
SMHX
-
Технологии
EINC
-
SMHX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. SMHX — Ранг доходности на риск
EINC
SMHX
Сравнение EINC c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.43 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 10.82 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и SMHX
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -38.53% | -49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -17.06% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -16.94% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -7.47% | -36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.97% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 5.40%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 15.79% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 32.14% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 38.47% | -23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 41.83% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 41.83% | -16.50% |
Сравнение комиссий EINC и SMHX
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и SMHX
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and SMHX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (15.79%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 75.18% vs 33.52% for EINC. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 75.18% return vs 33.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.02% for SMHX.
EINC is categorized as Energy Equities, while SMHX is Semiconductors. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.35% for SMHX.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EINC и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор