Сравнение EINC с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EINC и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 22.24% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | 10.21% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EINC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 14.07%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и SGOV
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EINC vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EINC
SGOV
Сравнение EINC c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 20.63 | -19.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 286.00 | -284.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 202.83 | -201.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 412.76 | -411.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 4,634.41 | -4,629.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 20.63 | -19.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 14.13 | -12.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 12.35 | -12.33 |
Корреляция
Корреляция между EINC и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и SGOV
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.77% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и SGOV
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -0.03% | -87.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -0.01% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -0.03% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | 0.00% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.77% | 0.00% | -44.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 0.00% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и SGOV
VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.06% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 0.13% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 0.20% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 0.24% | +19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 0.24% | +25.23% |