Сравнение EILGX с SWLGX
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, EILGX returned 5.41%/yr vs 12.84%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EILGX charges 0.78%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 2.74%.
EILGX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 7.99%
- 6 месяцев
- -5.88%
- С начала года
- -4.90%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 14.03%
SWLGX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EILGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -4.90% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | -0.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 2.74% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between EILGX and SWLGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between EILGX and SWLGX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
EILGX
SWLGX
Сравнение EILGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.81 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.54 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILGX и SWLGX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -32.69% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -16.16% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -23.30% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -32.69% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.76% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -7.02% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 5.11% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и SWLGX
Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 5.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.32% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 13.60% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 16.89% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 21.74% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 22.68% | -4.74% |
Сравнение комиссий EILGX и SWLGX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и SWLGX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности SWLGX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 16.18% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.44% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and SWLGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLGX has higher volatility (6.32%) compared to EILGX (5.70%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор