Сравнение EILGX с FGTAX
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and FGTAX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A) are both mutual funds - EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while FGTAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EILGX returned 14.03%/yr vs 16.05%/yr for FGTAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EILGX charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for FGTAX.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и FGTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у FGTAX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции EILGX уступали акциям FGTAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.05% соответственно.
EILGX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 7.99%
- 6 месяцев
- -5.88%
- С начала года
- -4.90%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 14.03%
FGTAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 23.99%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам EILGX и FGTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -4.90% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 11.42% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
Correlation
The correlation between EILGX and FGTAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between EILGX and FGTAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. FGTAX — Ранг доходности на риск
EILGX
FGTAX
Сравнение EILGX c FGTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILGX | FGTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.67 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.63 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILGX и FGTAX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке FGTAX в -53.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и FGTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -53.07% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -9.04% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -18.52% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -23.48% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -35.21% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -0.61% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.74% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 2.07% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и FGTAX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.22% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 9.72% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 12.61% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.72% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.05% | -0.11% |
Сравнение комиссий EILGX и FGTAX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FGTAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и FGTAX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности FGTAX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 16.18% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.34% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and FGTAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (5.70%) compared to FGTAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs FGTAX's -53.07%.
FGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и FGTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор