Сравнение EILGX с FGTAX
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and FGTAX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A) are both mutual funds - EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while FGTAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EILGX returned 13.42%/yr vs 16.13%/yr for FGTAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EILGX charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for FGTAX.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и FGTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у FGTAX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции EILGX уступали акциям FGTAX по среднегодовой доходности: 13.42% против 16.13% соответственно.
EILGX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -7.27%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 13.42%
FGTAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам EILGX и FGTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.08% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 9.23% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
Correlation
The correlation between EILGX and FGTAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between EILGX and FGTAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. FGTAX — Ранг доходности на риск
EILGX
FGTAX
Сравнение EILGX c FGTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EILGX | FGTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.30 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 14.90 | -16.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EILGX | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.48 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EILGX и FGTAX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке FGTAX в -53.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и FGTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -53.07% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -9.04% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -18.52% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -23.48% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -35.21% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -1.33% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.78% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 2.00% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и FGTAX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | FGTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.87% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.07% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 12.01% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.69% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.11% | -0.20% |
Сравнение комиссий EILGX и FGTAX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FGTAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и FGTAX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что больше доходности FGTAX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.31% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.41% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and FGTAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (3.87%) compared to FGTAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs FGTAX's -53.07%.
FGTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и FGTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор