Сравнение EILGX с ^GSPC
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) is Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EILGX returned 13.88%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EILGX имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции ^GSPC немного впереди с 13.91%.
EILGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 13.88%
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам EILGX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.31% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between EILGX and ^GSPC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between EILGX and ^GSPC has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EILGX
^GSPC
Сравнение EILGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILGX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.29 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.09 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILGX и ^GSPC
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -56.78% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -9.10% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -18.90% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -25.43% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -33.92% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -3.32% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.71% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 2.06% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и ^GSPC
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.82% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.88% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.50% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.00% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.07% | -0.16% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and ^GSPC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (5.14%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор