PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EILGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EILGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		-10.39%10.85%10.63%25.66%-20.27%30.41%27.18%38.37%8.31%27.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EILGX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EILGX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.59% против 12.24% соответственно.

EILGX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-0.55%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.71%
10 лет*
13.59%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EILGX:
EILGX с FXAIXEILGX с FGTAXEILGX с TANEILGX с FAGCXEILGX с QCLNEILGX с AMRGXEILGX с EELDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EILGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILGX
Ранг доходности на риск EILGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.92

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.41

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.41

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

6.61

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.92

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между EILGX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EILGX и ^GSPC

Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EILGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-56.78%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-12.14%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.43%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-33.92%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-5.78%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.75%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.60%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EILGX и ^GSPC

Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 4.73%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.37%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.55%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

18.33%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.90%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.05%

-0.18%