Сравнение EILGX с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Invesco Solar ETF (TAN).
EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EILGX и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EILGX и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -10.39% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции EILGX превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 13.59% против 10.44% соответственно.
EILGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 13.59%
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EILGX и TAN
EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TAN в 0.69%.
Доходность на риск
EILGX vs. TAN — Ранг доходности на риск
EILGX
TAN
Сравнение EILGX c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EILGX | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 2.10 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.68 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 5.21 | -5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 13.78 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EILGX | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.10 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.23 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.15 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между EILGX и TAN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и TAN
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.17% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок EILGX и TAN
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EILGX | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -95.29% | +44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -16.25% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -73.95% | +46.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -78.53% | +47.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -74.16% | +61.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -78.57% | +71.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 6.15% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и TAN
Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 4.73%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EILGX | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 10.07% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 26.24% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 39.51% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 39.82% | -23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 37.78% | -19.91% |