Сравнение EILGX с EIRAX
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) are both mutual funds - EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EILGX returned 13.88%/yr vs 6.30%/yr for EIRAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EILGX charges 0.78%/yr vs 0.93%/yr for EIRAX.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и EIRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции EILGX превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 13.88% против 6.30% соответственно.
EILGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 13.88%
EIRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам EILGX и EIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.31% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 6.29% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
Correlation
The correlation between EILGX and EIRAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between EILGX and EIRAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск
EILGX
EIRAX
Сравнение EILGX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILGX | EIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.96 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 8.70 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILGX и EIRAX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и EIRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -19.85% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -7.73% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -8.71% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -19.85% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -19.85% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -1.59% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -3.81% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 1.74% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и EIRAX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.86% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 7.96% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 9.24% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 8.93% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 9.06% | +8.85% |
Сравнение комиссий EILGX и EIRAX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и EIRAX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.35%, что больше доходности EIRAX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.35% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.64% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and EIRAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EILGX has higher volatility (5.14%) compared to EIRAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs EIRAX's -19.85%.
EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и EIRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор