PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EILGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EILGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		-10.39%10.85%10.63%25.66%-20.27%30.41%27.18%38.37%8.31%27.41%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, EILGX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции EILGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.59% против 16.68% соответственно.

EILGX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-0.55%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.71%
10 лет*
13.59%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с EILGX:
EILGX с FXAIXEILGX с FGTAXEILGX с TANEILGX с FAGCXEILGX с QCLNEILGX с ^GSPCEILGX с AMRGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий EILGX и ADX

EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

EILGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILGX
Ранг доходности на риск EILGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.47

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

2.18

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.56

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

11.81

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.47

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.35

Корреляция

Корреляция между EILGX и ADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILGX и ADX

Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		17.17%15.39%4.34%0.57%0.32%2.18%0.62%0.17%19.72%54.05%17.75%23.15%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок EILGX и ADX

Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EILGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-71.60%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-11.12%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.07%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-37.17%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-4.36%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-23.22%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.41%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EILGX и ADX

Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 4.73%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.64%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.77%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

18.76%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.23%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.96%

-0.09%