PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EILGX с ADX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - EILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, EILGX returned 13.53%/yr vs 17.94%/yr for ADX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EILGX charges 0.78%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности EILGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EILGX показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции EILGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.53% против 17.94% соответственно.

EILGX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-9.69%
6 месяцев
-8.54%
1 год
-5.83%
3 года*
8.40%
5 лет*
5.73%
10 лет*
13.53%

ADX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
31.35%
3 года*
28.36%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EILGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		-9.69%10.85%10.63%25.66%-20.27%30.41%27.18%38.37%8.31%27.41%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.32%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between EILGX and ADX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2002 г.

0.82

Over the past year, the correlation between EILGX and ADX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с EILGX:
EILGX с FGTAXEILGX с FXAIXEILGX с TANEILGX с FAGCXEILGX с QCLNEILGX с ^GSPCEILGX с EIRAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

EILGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILGX
Ранг доходности на риск EILGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILGXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.26

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.19

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.10

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

16.43

-17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILGX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.26

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.98

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.10

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EILGX и ADX

Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EILGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-71.60%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-10.16%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-18.29%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.07%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-37.17%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-2.62%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-23.13%

+16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

1.91%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EILGX и ADX

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EILGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.78%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.76%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

13.92%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.30%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.03%

-0.12%

Сравнение комиссий EILGX и ADX

EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILGX и ADX

Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности ADX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.49%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		17.04%15.39%4.34%0.57%0.32%2.18%0.62%0.17%19.72%54.05%17.75%23.15%

Часто задаваемые вопросы

EILGX and ADX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EILGX has higher volatility (4.22%) compared to ADX (3.78%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EILGX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор