PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGMX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGMX с ETG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGMX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-9.66%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 4.83% против 12.01% соответственно.

EIGMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.69%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%

ETG

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-0.68%
1 год
20.53%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с PRPFX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EIGMX и ETG

EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

EIGMX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGMXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

1.02

+5.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

1.59

+7.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.22

+1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.20

1.29

+6.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.55

5.42

+27.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGMX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа ETG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGMXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

1.02

+5.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.36

0.50

+1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

0.57

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.36

+1.21

Корреляция

Корреляция между EIGMX и ETG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и ETG

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности ETG в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.57%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и ETG

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGMXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-74.76%

+65.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-16.64%

+15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-31.64%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-51.53%

+42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-12.10%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-13.55%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.95%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.79%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGMXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

7.63%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

11.92%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

20.24%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

19.73%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

21.17%

-18.67%