PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGMX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGMX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGMX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.84% соответственно.

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с PRPFXEIGMX с XBAL.TO
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EIGMX и EHSTX

EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

EIGMX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGMXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

0.73

+5.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

1.11

+7.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.16

+1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.06

+7.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.24

4.39

+28.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGMX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGMXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

0.73

+5.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.54

+1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

0.57

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.51

+1.06

Корреляция

Корреляция между EIGMX и EHSTX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и EHSTX

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и EHSTX

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGMXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-53.47%

+44.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-11.79%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-16.44%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-39.30%

+29.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-6.30%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-7.43%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.86%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGMXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.62%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

8.60%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

15.80%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

14.71%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

17.27%

-14.77%