Сравнение EIGMX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.75% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и DFLEX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
EIGMX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
EIGMX
DFLEX
Сравнение EIGMX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 3.31 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 5.22 | +3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.93 | +1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 4.16 | +3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.24 | 17.90 | +15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 3.31 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 1.61 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 1.38 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и DFLEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и DFLEX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и DFLEX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -17.29% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.14% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -11.00% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -17.29% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.14% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.57% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.27% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и DFLEX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.63% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.98% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.44% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 1.93% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.73% | -0.23% |