PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIFVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFVX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund
-0.14%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.83% против 8.76% соответственно.


EIFVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
11.52%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.83%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий EIFVX и TWEIX

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

EIFVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIFVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.92

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.35

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

4.91

-0.86

EIFVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIFVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между EIFVX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и TWEIX

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund
5.59%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и TWEIX

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


EIFVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-39.30%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.86%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-13.69%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-32.82%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-4.90%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.17%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.35%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и TWEIX

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIFVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.04%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.12%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

11.60%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

10.71%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

13.35%

+4.67%