Сравнение EIFVX с EHSTX
EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EIFVX returned 12.16%/yr vs 10.94%/yr for EHSTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EIFVX charges 0.74%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и EHSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.94% соответственно.
EIFVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 12.16%
EHSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам EIFVX и EHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 14.07% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 12.35% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
Correlation
The correlation between EIFVX and EHSTX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.98 |
The correlation between EIFVX and EHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIFVX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск
EIFVX
EHSTX
Сравнение EIFVX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | EHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.84 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 11.48 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и EHSTX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и EHSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIFVX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -53.47% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -8.29% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -16.44% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -16.44% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -39.30% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.43% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -7.40% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.04% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и EHSTX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIFVX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.30% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 8.29% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.16% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.74% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.28% | +0.76% |
Сравнение комиссий EIFVX и EHSTX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и EHSTX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности EHSTX в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 5.41% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 4.89% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EIFVX and EHSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EIFVX has higher volatility (3.73%) compared to EHSTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, EIFVX dropped -40.64% vs EHSTX's -53.47%.
EIFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIFVX и EHSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор