PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFAX с TFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFAX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		-1.88%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.06%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у TFAIX с доходностью -0.99%.

EIFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.70%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.15%

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с FHYSXEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с XPTFXTFAIX с LFRIXTFAIX с TBCIXTFAIX с CAPIX

Сравнение комиссий EIFAX и TFAIX

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TFAIX в 0.63%.

TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Доходность на риск

EIFAX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFAXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.80

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.16

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.65

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

10.10

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFAX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TFAIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFAXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.80

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.14

+0.03

Корреляция

Корреляция между EIFAX и TFAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и TFAIX

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности TFAIX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.40%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и TFAIX

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFAXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-19.93%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.96%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-5.88%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.20%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.80%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и TFAIX

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFAXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.75%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.72%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

2.81%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

2.75%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

3.96%

+0.49%