Сравнение EIDO с VNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM).
EIDO и VNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и VNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и VNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -8.75% | 66.55% | -11.15% | 15.01% | -43.74% | 22.05% | 9.84% | 9.24% | -16.83% | 38.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у VNM с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VNM по среднегодовой доходности: -1.75% против 3.62% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
VNM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и VNM
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.
Доходность на риск
EIDO vs. VNM — Ранг доходности на риск
EIDO
VNM
Сравнение EIDO c VNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | VNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.71 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.97 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 5.86 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.19 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.16 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.03 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и VNM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и VNM
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VNM в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.22% | 0.20% | 0.00% | 5.21% | 0.96% | 0.49% | 0.40% | 0.76% | 0.83% | 1.14% | 2.44% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и VNM
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -63.19% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -20.24% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -49.95% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -51.67% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -28.93% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -37.98% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 6.79% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и VNM
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.09% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 20.05% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 32.91% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 24.04% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 23.37% | +1.28% |