Сравнение EIDO с SGOV
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIDO returned -6.29%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -32.33%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
EIDO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -33.89%
- С начала года
- -32.33%
- 1 год
- -28.06%
- 3 года*
- -16.09%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- -4.64%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIDO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -32.33% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | 44.25% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between EIDO and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EIDO
SGOV
Сравнение EIDO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIDO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -386.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 385.05 | -384.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 393.03 | -393.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 6,226.73 | -6,228.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIDO и SGOV
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -0.03% | -63.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.81% | -0.01% | -43.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.77% | -0.01% | -51.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.77% | -0.03% | -51.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.81% | 0.00% | -53.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -0.00% | -24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 0.00% | +17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и SGOV
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 0.05% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 0.13% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 0.19% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 0.24% | +20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 0.24% | +24.75% |
Сравнение комиссий EIDO и SGOV
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и SGOV
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.29% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIDO and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIDO has higher volatility (8.26%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.63% vs -6.29% for EIDO. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.63% return vs -6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.29% for EIDO.
EIDO is categorized as Indonesia Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор