PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIDO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EIDO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.


EIDO

1 день
1.62%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-35.00%
6 месяцев
-34.05%
1 год
-28.57%
3 года*
-16.71%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
-3.87%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-35.00%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%44.25%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between EIDO and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Indonesia ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

EIDO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EIDOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-275.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

194.05

-193.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

395.07

-395.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.92

4,426.92

-4,428.85

EIDO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и SGOV

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIDOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-0.03%

-63.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-0.01%

-43.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-0.01%

-51.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-0.03%

-51.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.64%

0.00%

-55.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-0.00%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

0.00%

+14.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и SGOV

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIDOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

0.04%

+14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

0.12%

+22.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

0.19%

+25.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

0.24%

+20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

0.24%

+24.76%

Сравнение комиссий EIDO и SGOV

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и SGOV

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SGOV в 3.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.43%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EIDO and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (14.87%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.58% vs -7.40% for EIDO. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.58% return vs -7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.43% for EIDO.

EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор