Сравнение EIDO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EIDO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | 41.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и SGOV
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EIDO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EIDO
SGOV
Сравнение EIDO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 20.61 | -20.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 283.87 | -283.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 201.33 | -200.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 411.31 | -411.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 4,618.08 | -4,618.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 20.61 | -20.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 14.12 | -14.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 12.34 | -12.35 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и SGOV
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и SGOV
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -0.03% | -63.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -0.01% | -21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -0.03% | -38.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | 0.00% | -42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | 0.00% | -24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 0.00% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и SGOV
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 0.06% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 0.13% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 0.20% | +23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 0.24% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 0.24% | +24.41% |