Сравнение EIDO с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
EIDO и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | 3.62% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EMMF
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
EIDO vs. EMMF — Ранг доходности на риск
EIDO
EMMF
Сравнение EIDO c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.64 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.23 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.66 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 10.64 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.64 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.54 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.40 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EMMF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EMMF
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EMMF
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -32.57% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -10.62% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -25.20% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -7.44% | -34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -7.58% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 2.65% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EMMF
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеют волатильность 8.15% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.91% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.48% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 16.90% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 14.01% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.44% | +8.21% |