Сравнение EIDO с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
EIDO и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: -1.75% против 7.56% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и DVYA
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
EIDO vs. DVYA — Ранг доходности на риск
EIDO
DVYA
Сравнение EIDO c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.60 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.22 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.51 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.25 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 16.23 | -16.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.60 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.30 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и DVYA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и DVYA
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и DVYA
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -45.61% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -13.20% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -25.59% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -45.61% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -5.41% | -36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -10.16% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 2.68% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и DVYA
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.94% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.05% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 16.38% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.02% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.58% | +7.07% |