PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EICIX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции YAFFX немного отстают с 11.08%.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWV
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий EICIX и YAFFX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
EICIX
EIC Value Fund

Доходность на риск

EICIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.58

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.76

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.65

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

2.29

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Корреляция

Корреляция между EICIX и YAFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и YAFFX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и YAFFX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-43.80%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-17.08%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-21.31%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-30.62%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.31%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-6.24%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.85%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и YAFFX

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.64%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

8.00%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

21.56%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

22.92%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.86%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.40%

-0.15%