Сравнение EICIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Al Frank Fund (VALAX).
EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EICIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EICIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 3.07% | 16.01% | 11.55% | 12.91% | 0.90% | 30.08% | 4.27% | 22.64% | -7.80% | 14.42% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции EICIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.70% соответственно.
EICIX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.33%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EICIX и VALAX
EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
EICIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
EICIX
VALAX
Сравнение EICIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EICIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.76 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.40 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.60 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 10.90 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EICIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.76 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EICIX и VALAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICIX и VALAX
Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 8.68% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок EICIX и VALAX
Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EICIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -61.26% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.03% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -25.81% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -38.22% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.95% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -10.83% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.10% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICIX и VALAX
Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.64%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EICIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.58% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 10.83% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 18.74% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.75% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.31% | -3.06% |