PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с IWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с IWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		-3.54%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции EICIX уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 11.33% против 13.82% соответственно.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

IWB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
17.98%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWV
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с EQAL

Сравнение комиссий EICIX и IWB

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

EICIX
EIC Value Fund
IWB
iShares Russell 1000 ETF

Доходность на риск

EICIX vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXIWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

7.11

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между EICIX и IWB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и IWB

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности IWB в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.05%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и IWB

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и IWB.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-55.38%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.21%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-25.20%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-34.60%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.53%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-10.92%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.59%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и IWB

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.64%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.38%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.58%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.34%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.11%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.12%

-1.87%