Сравнение EICIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности EICIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EICIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 3.07% | 16.01% | 11.55% | 12.91% | 0.90% | 30.08% | 4.27% | 22.64% | -7.80% | 14.42% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.33% против 4.46% соответственно.
EICIX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.33%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EICIX и HDCTX
EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
EICIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
EICIX
HDCTX
Сравнение EICIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EICIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.75 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.96 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 5.25 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EICIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между EICIX и HDCTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICIX и HDCTX
Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 8.68% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок EICIX и HDCTX
Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EICIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -59.05% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -6.95% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -18.22% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -19.43% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.07% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -6.45% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.59% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICIX и HDCTX
EIC Value Fund (EICIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что EICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EICIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.15% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 6.30% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 11.06% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 10.49% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 11.44% | +4.81% |