PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICIX с DQIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EICIX (EIC Value Fund) and DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EICIX returned 11.05%/yr vs 14.60%/yr for DQIRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EICIX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DQIRX.

Доходность

Сравнение доходности EICIX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции EICIX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 11.05% против 14.60% соответственно.

EICIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.43%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.20%
1 год
11.31%
3 года*
14.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
11.05%

DQIRX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.70%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.10%
1 год
34.24%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.63%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICIX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		2.85%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		15.08%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%

Correlation

The correlation between EICIX and DQIRX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г.

0.83

Over the past year, the correlation between EICIX and DQIRX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с IWV
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с HGIYXDQIRX с AWSHXDQIRX с VIVIXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с GSFTXDQIRX с ABALX

Доходность на риск

EICIX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXDQIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.12

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
4.18

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.58

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.02

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

21.96

-18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DQIRX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXDQIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.12

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EICIX и DQIRX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и DQIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICIXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-50.77%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.79%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-18.48%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-20.34%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-36.82%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.51%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.93%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.55%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и DQIRX

EIC Value Fund (EICIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICIXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.59%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.94%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.94%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.83%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.39%

-1.12%

Сравнение комиссий EICIX и DQIRX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DQIRX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и DQIRX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности DQIRX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		2.83%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%
EICIX
EIC Value Fund		8.70%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%

Часто задаваемые вопросы

EICIX and DQIRX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICIX has higher volatility (2.90%) compared to DQIRX (2.59%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs DQIRX's -50.77%.

DQIRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICIX и DQIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор