Сравнение EICA с IVOL
EICA (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) is Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Over the past 3 years, EICA returned 7.40%/yr vs -3.54%/yr for IVOL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EICA и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EICA показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.33%.
EICA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EICA и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EICA Eagle Point Income Company Inc. | 3.65% | 9.12% | 8.10% | 2.75% | -2.04% | 2.70% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -6.33% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -2.20% |
Correlation
The correlation between EICA and IVOL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EICA vs. IVOL — Ранг доходности на риск
EICA
IVOL
Сравнение EICA c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EICA | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.88 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.57 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -1.28 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EICA | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.81 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.11 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок EICA и IVOL
Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EICA | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -31.16% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.81% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -16.63% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -26.33% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -13.30% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 4.38% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICA и IVOL
Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 0.50%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EICA | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.07% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 4.44% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.89% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 12.84% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 11.99% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICA и IVOL
Дивидендная доходность EICA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности IVOL в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICA Eagle Point Income Company Inc. | 5.00% | 5.08% | 5.27% | 5.40% | 5.26% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.89% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EICA and IVOL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (1.07%) compared to EICA (0.50%). In terms of maximum drawdown, EICA dropped -13.45% vs IVOL's -31.16%.
EICA currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EICA и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор