PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICA с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICA с IVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).

IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EICA и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICA и IVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		2.54%9.12%8.10%2.75%-2.04%2.70%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-2.15%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, EICA показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -2.15%.

EICA

1 день
0.18%
1 месяц
0.83%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
8.31%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOL

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-2.53%
1 год
3.23%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с EICA:
EICA с JEPQEICA с FSCOEICA с ^SP500TREICA с PFFAEICA с SPYEICA с OXLCEICA с SCHD
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

EICA vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICA
Ранг доходности на риск EICA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICA c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICAIVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.31

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.55

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.37

0.46

+6.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.66

0.88

+20.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICA vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICA на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICA и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICAIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.31

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.06

+0.63

Корреляция

Корреляция между EICA и IVOL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICA и IVOL

Дивидендная доходность EICA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IVOL в 3.75%

TTM2025202420232022202120202019
EICA
Eagle Point Income Company Inc.		5.02%5.08%5.27%5.40%5.26%0.41%0.00%0.00%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.75%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%

Просадки

Сравнение просадок EICA и IVOL

Максимальная просадка EICA за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICA и IVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

EICAIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-31.16%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-6.72%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-23.04%

+22.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-13.03%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.52%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EICA и IVOL

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EICA) составляет 1.20%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что EICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICAIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.43%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

4.46%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

10.43%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

12.82%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

12.11%

-3.03%