PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с VABS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) is Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, EIC returned 4.94%/yr vs 3.22%/yr for VABS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EIC и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 1.40%.

EIC

1 день
0.66%
1 месяц
2.99%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-5.53%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.94%
10 лет*
—

VABS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.02%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-1.96%-15.28%24.02%20.86%-10.48%19.30%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.40%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Correlation

The correlation between EIC and VABS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

-0.00

The correlation between EIC and VABS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с CLOZEIC с BSJREIC с OXLCEIC с PFN
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

EIC vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.99

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.72

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.10

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

10.57

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIC vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.99

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.41

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.40

-1.33

Просадки

Сравнение просадок EIC и VABS

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-7.12%

-59.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-0.98%

-27.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-1.42%

-32.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-7.12%

-26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.43%

-0.13%

-22.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-1.42%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

0.38%

+14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и VABS

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

0.40%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

1.07%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

2.04%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

2.30%

+17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.47%

2.24%

+35.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и VABS

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		14.43%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIC and VABS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (4.94%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs VABS's -7.12%.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор