PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIC с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с VABS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) is Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, EIC returned 3.92%/yr vs 3.29%/yr for VABS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EIC и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 2.03%.

EIC

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
-1.25%
С начала года
-2.72%
1 год
-12.76%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—

VABS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.78%
С начала года
2.03%
1 год
4.00%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.72%-15.28%24.02%20.86%-10.48%21.59%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		2.03%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.37%

Correlation

The correlation between EIC and VABS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

EIC vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.11

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.89

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

4.08

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

10.68

-11.46

EIC vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIC и VABS

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-7.12%

-59.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-0.98%

-27.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-1.42%

-32.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-7.12%

-26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.03%

0.00%

-23.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-1.39%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

0.38%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и VABS

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

0.37%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

1.07%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

1.91%

+18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

2.30%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

2.23%

+35.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и VABS

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности VABS в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.05%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIC and VABS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (5.82%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs VABS's -7.12%.

VABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор