PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIC с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIC с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, EIC returned 6.21%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIC и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

EIC

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
-9.54%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIC и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		-2.60%-15.28%24.02%20.86%-13.69%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between EIC and SPYI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с EIC:
EIC с ECCEIC с QMNNXEIC с FSCOEIC с BSJREIC с CLOZEIC с OXLCEIC с PFN
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

EIC vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг доходности на риск EIC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIC c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.98

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.68

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.59

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

13.05

-13.69

EIC vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIC и SPYI

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.08%

-16.47%

-50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-7.72%

-20.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-16.47%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-1.79%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-1.81%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.54%

1.53%

+14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и SPYI

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.62%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

8.07%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

10.10%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

12.99%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.40%

12.99%

+24.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и SPYI

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.86%17.35%15.44%13.59%11.03%7.78%10.39%3.65%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIC and SPYI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIC has higher volatility (4.34%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIC и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор