Сравнение EIC с SGOV
EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, EIC returned 4.94%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EIC и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
EIC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIC и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -1.96% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | 45.68% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between EIC and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EIC
SGOV
Сравнение EIC c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIC | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 195.55 | -194.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 398.20 | -398.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4,462.00 | -4,462.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 20.28 | -20.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 14.74 | -14.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 12.49 | -12.41 |
Просадки
Сравнение просадок EIC и SGOV
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -0.03% | -67.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -0.01% | -28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -0.01% | -34.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -0.03% | -34.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | 0.00% | -22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -0.00% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 0.00% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и SGOV
Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 0.05% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 0.13% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 0.20% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 0.24% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 0.24% | +37.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и SGOV
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 14.43% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIC and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIC has higher volatility (4.94%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIC и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор