Сравнение EIC с QQQI
EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, EIC returned -9.54% vs 27.00% for QQQI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIC и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.
EIC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIC и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -2.60% | -15.28% | 16.08% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.58% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between EIC and QQQI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. QQQI — Ранг доходности на риск
EIC
QQQI
Сравнение EIC c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIC | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.70 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 11.63 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIC и QQQI
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -20.00% | -47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -9.61% | -19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -2.69% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -2.21% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 2.23% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и QQQI
Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 4.34%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.10% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 11.35% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 14.10% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.34% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 17.34% | +20.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и QQQI
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности QQQI в 13.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 16.86% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIC and QQQI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.10%) compared to EIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, EIC dropped -67.08% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIC и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор